蒙特卡洛模拟是一种通过设定随机过程,反复生成时间序列,计算参数估计量和统计量,进而研究其分布特征的方法。
蒙特卡洛方法的基本思想:所求解问题是某随机事件A出现的概率(或者是某随机变量B的期望值)。通过某种“实验”的方法,得出A事件出现的频率,以此估计出A事件出现的概率(或者得到随机变量B的某些数字特征,得出B的期望值)。 蒙特卡罗方法的三个主要步骤是:
1)构造或描述概率过程 ;
2)实现从已知概率分布抽样;
3)建立各种估计量.
蒙特卡洛方法存在两个项目管理过程工具中:制定进度计划里面假设情景分析的代表技术,风险定量分析中-定量风险分析和建模技术 -建模和模拟的代表技术;
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